Сравнение PFIX с EWP
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. PFIX is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 17.92%/yr for EWP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и EWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 9.87%.
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
EWP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам PFIX и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 9.87% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | -9.61% |
Correlation
The correlation between PFIX and EWP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. EWP — Ранг доходности на риск
PFIX
EWP
Сравнение PFIX c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.57 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.61 | -13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и EWP
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -61.19% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -11.38% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -12.19% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -32.12% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | 0.00% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -21.41% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 3.21% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и EWP
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.23% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 16.09% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 19.08% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 20.32% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 22.21% | +16.06% |
Сравнение комиссий PFIX и EWP
И PFIX, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и EWP
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности EWP в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 3.68% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and EWP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to EWP (6.23%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs EWP's -61.19%.
On 5-year performance, EWP leads with 17.92% vs 16.87% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.92% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 3.68% for EWP.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares.
EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор