PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с BGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and BGRN (iShares USD Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BGRN is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. PFIX is actively managed, while BGRN is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.13%/yr vs 0.56%/yr for BGRN. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for BGRN.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BGRN с доходностью 0.56%.

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

BGRN

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.85%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и BGRN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		0.56%7.27%2.77%6.50%-13.06%0.73%

Correlation

The correlation between PFIX and BGRN is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.71

The correlation between PFIX and BGRN shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

iShares USD Green Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с VOO

Доходность на риск

PFIX vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXBGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.66

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.52

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.19

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

7.33

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BGRN равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.66

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PFIX и BGRN

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-19.16%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.23%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-4.55%

-31.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-18.73%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-0.71%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-5.79%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.66%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и BGRN

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.05%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

2.25%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

2.97%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

5.46%

+33.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

5.00%

+33.33%

Сравнение комиссий PFIX и BGRN

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и BGRN

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности BGRN в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.28%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and BGRN have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BGRN's -19.16%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 0.56% for BGRN. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 4.28% for BGRN.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while BGRN is Global Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.20% for BGRN.

BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и BGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор