PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.70%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и ARB

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%1.80%

Correlation

The correlation between PFIX and ARB is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.03

The correlation between PFIX and ARB shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и ARB

Секторы
PFIX
ARB

Финансовые услуги

32.2%
21.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

17.4%

Промышленность

-

11.9%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

16.3%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
ARB
21.4%

Сырьевые материалы

PFIX

-

ARB
5.3%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

ARB
9.9%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

ARB
5.6%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

ARB
6.2%

Энергетика

PFIX

-

ARB
0.6%

Здравоохранение

PFIX

-

ARB
17.4%

Промышленность

PFIX

-

ARB
11.9%

Недвижимость

PFIX

-

ARB
3.1%

Технологии

PFIX

-

ARB
16.3%

Коммунальные услуги

PFIX

-

ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

PFIX vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.70

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.77

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

7.17

-7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

20.90

-21.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ARB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.70

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.95

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PFIX и ARB

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-5.60%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-0.69%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-2.13%

-34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-5.60%

-30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.49%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-0.94%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.24%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и ARB

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.28%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

2.38%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

2.89%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

4.40%

+34.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

4.40%

+33.95%

Сравнение комиссий PFIX и ARB

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и ARB

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and ARB have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 3.87% for ARB. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.43% for ARB.

They also come from different issuers: Simplify and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор