PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 2.18%.


PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*

ARB

1 день
0.15%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.18%
1 год
4.21%
3 года*
5.57%
5 лет*
4.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и ARB


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
2.18%6.05%4.07%3.85%2.67%1.83%

Correlation

The correlation between PFIX and ARB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.03

The correlation between PFIX and ARB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

PFIX vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

ARB
Ранг доходности на риск ARB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.74

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

12.67

-13.48

PFIX vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ARB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и ARB

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и ARB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-5.60%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-1.54%

-24.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-2.13%

-34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-5.60%

-30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-0.52%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-0.94%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

0.33%

+17.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и ARB

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

1.77%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

3.00%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

3.39%

+25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

4.48%

+34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

4.43%

+33.73%

Сравнение комиссий PFIX и ARB

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и ARB

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности ARB в 0.42%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and ARB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to ARB (1.77%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 4.06% for ARB. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.42% for ARB.

They also come from different issuers: Simplify and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор