PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.59% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PFIUX и PONPX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PFIUX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.16

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.98

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.83

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.82

-0.56

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PONPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PONPX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PONPX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-13.41%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.69%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-13.41%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-13.41%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.88%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.44%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.66%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

4.28%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

4.74%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

4.19%

-1.38%