Сравнение PFIUX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIUX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIUX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | -1.24% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -7.48% | 0.32% | 5.43% | 4.83% | 1.98% | 6.41% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PFIUX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.80% соответственно.
PFIUX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.86%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIUX и PFORX
PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PFIUX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PFIUX
PFORX
Сравнение PFIUX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIUX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.61 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.86 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.66 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 2.97 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIUX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.61 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PFIUX и PFORX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIUX и PFORX
Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 4.87% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFIUX и PFORX
Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIUX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -13.87% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.99% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | -13.71% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.67% | -13.87% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.39% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.95% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIUX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIUX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.99% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.55% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.39% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 3.47% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 3.08% | -0.27% |