PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.38% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PFIUX и PFN

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.19

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.33

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.26

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

1.01

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.19

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.46

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.28

+0.99

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PFN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PFN

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PFN

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-80.08%

+69.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-10.77%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-33.45%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-45.70%

+35.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.29%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-11.89%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.81%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.56%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

8.40%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

13.35%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

14.75%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

18.16%

-15.35%