Сравнение PFIUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIUX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | -1.24% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -7.48% | 0.32% | 5.43% | 4.83% | 1.98% | 6.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PFIUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.68% соответственно.
PFIUX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.86%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIUX и BND
PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PFIUX vs. BND — Ранг доходности на риск
PFIUX
BND
Сравнение PFIUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.32 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.75 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.78 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.04 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.30 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.59 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PFIUX и BND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIUX и BND
Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 4.87% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PFIUX и BND
Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -18.58% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.44% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | -17.91% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.67% | -18.58% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.54% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -3.07% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.90% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIUX и BND
PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.55% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.63% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.52% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 4.30% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 6.00% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 5.52% | -2.71% |