PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PFINX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.25% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVXPFINX с FCVSX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий PFINX и SCHD

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

PFINX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.88

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.32

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.05

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

3.55

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.88

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между PFINX и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и SCHD

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и SCHD

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-33.37%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-12.74%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-16.85%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-33.37%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.43%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.34%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.75%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и SCHD

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.33%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

7.96%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

15.69%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

14.40%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

16.70%

-10.58%