PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.89%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.71% соответственно.

PFINX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.27%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.08%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVXPFINX с FCVSX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с JPDIXDPIIX с PCSFXDPIIX с CICVX

Сравнение комиссий PFINX и DPIIX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Доходность на риск

PFINX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.73

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Корреляция

Корреляция между PFINX и DPIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и DPIIX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.87%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и DPIIX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-29.92%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.05%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-19.76%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-29.92%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.37%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.78%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.73%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и DPIIX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.94%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.49%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.80%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

5.12%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

7.81%

-1.69%