PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.63% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVXPFINX с FCVSX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZXCPXIX с VMBSX

Сравнение комиссий PFINX и CPXIX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Доходность на риск

PFINX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.90

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.36

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.83

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.14

-0.25

Корреляция

Корреляция между PFINX и CPXIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и CPXIX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и CPXIX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-25.56%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.26%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-20.00%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-25.56%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.00%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.72%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и CPXIX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.21%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.76%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.15%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

4.67%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

6.14%

-0.02%