PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFINX с CPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с CPXIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFINX или CPXIX.

Корреляция

Корреляция между PFINX и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFINX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFINX:

2.35

CPXIX:

2.16

Коэф-т Сортино

PFINX:

3.17

CPXIX:

2.93

Коэф-т Омега

PFINX:

1.61

CPXIX:

1.53

Коэф-т Кальмара

PFINX:

1.07

CPXIX:

1.68

Коэф-т Мартина

PFINX:

9.32

CPXIX:

8.66

Индекс Язвы

PFINX:

0.87%

CPXIX:

0.87%

Дневная вол-ть

PFINX:

3.27%

CPXIX:

3.37%

Макс. просадка

PFINX:

-24.26%

CPXIX:

-25.56%

Текущая просадка

PFINX:

-0.41%

CPXIX:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 4.80% против 4.35% соответственно.

PFINX

С начала года

1.74%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

1.86%

1 год

7.65%

5 лет

4.47%

10 лет

4.80%

CPXIX

С начала года

1.29%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.12%

5 лет

4.25%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFINX и CPXIX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFINX и CPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг риск-скорректированной доходности PFINX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFINX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности CPXIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFINX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и CPXIX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности CPXIX в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		5.30%5.29%4.98%7.56%3.90%3.07%5.82%6.34%6.80%6.19%2.34%0.00%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.59%5.56%5.81%5.45%4.90%5.21%5.29%5.92%4.89%5.77%5.91%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и CPXIX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и CPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и CPXIX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...