PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PFINX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.05% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий PFINX и FCVSX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PFINX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.95

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.25

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.42

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.29

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.95

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Корреляция

Корреляция между PFINX и FCVSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и FCVSX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и FCVSX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-58.76%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-10.68%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-24.18%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-25.08%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.05%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.25%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.53%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и FCVSX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

6.86%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

15.63%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

18.35%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

13.83%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

13.74%

-7.62%