PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFINX с PCSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFINX (PIMCO Preferred and Capital Securities Fund) and PCSFX (Principal Capital Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PFINX returned 6.06%/yr vs 5.45%/yr for PCSFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFINX charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for PCSFX.

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.45% соответственно.

PFINX

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.47%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.98%
10 лет*
6.06%

PCSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.16%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFINX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		1.82%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		1.26%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Correlation

The correlation between PFINX and PCSFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.72

The correlation between PFINX and PCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с CICVXPFINX с FACVXPFINX с DPIIXPFINX с FCVSX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с KIFAX

Доходность на риск

PFINX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.44

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
5.10

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.46

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

11.10

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.44

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PCSFX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFINXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-22.42%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.97%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-2.97%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-18.67%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-22.42%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.48%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.66%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PCSFX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFINXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.87%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

2.12%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

4.28%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

5.05%

+1.08%

Сравнение комиссий PFINX и PCSFX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PCSFX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PCSFX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.68%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.77%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PFINX and PCSFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFINX has higher volatility (0.85%) compared to PCSFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PFINX dropped -23.93% vs PCSFX's -22.42%.

PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFINX и PCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор