PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.29% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVXPFINX с FCVSX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PFINX и PONAX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Доходность на риск

PFINX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.07

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.89

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.46

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.48

-0.58

Корреляция

Корреляция между PFINX и PONAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PONAX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PONAX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-13.64%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.69%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-13.64%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-13.64%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.88%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.80%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.64%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.24%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

4.72%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

4.16%

+1.96%