PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.59% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PFINX и PONPX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PFINX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.51

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.98

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.83

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.82

-0.93

Корреляция

Корреляция между PFINX и PONPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PONPX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PONPX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-13.41%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.69%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-13.41%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-13.41%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.88%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.44%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.66%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.28%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

4.74%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

4.19%

+1.93%