PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.89%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.70% соответственно.

PFINX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.27%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.92%
10 лет*
6.08%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PFINX и PIMIX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFINX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.20

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.01

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.95

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.56

-0.67

Корреляция

Корреляция между PFINX и PIMIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PIMIX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.87%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PIMIX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-13.39%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.69%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-13.34%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-13.39%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.88%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.69%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.90%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.29%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

4.75%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

4.20%

+1.92%