Сравнение PFINX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PFINX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFINX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | -0.58% | 8.73% | 10.84% | 7.03% | -12.82% | 4.61% | 6.73% | 20.78% | -4.17% | 13.28% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 6.11% против 2.80% соответственно.
PFINX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.11%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFINX и PFORX
PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PFINX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PFINX
PFORX
Сравнение PFINX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFINX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.61 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.86 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.66 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 2.97 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFINX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.61 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PFINX и PFORX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFINX и PFORX
Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | 3.86% | 3.74% | 5.30% | 6.26% | 8.54% | 5.79% | 3.06% | 6.40% | 6.43% | 7.08% | 6.19% | 2.34% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFINX и PFORX
Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFINX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -13.87% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.99% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -13.71% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -13.87% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.39% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.95% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFINX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFINX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.99% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.39% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.47% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.08% | +3.04% |