PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PFINX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.38% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PFINX и PFN

PFINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Доходность на риск

PFINX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.19

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.33

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.26

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.01

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.19

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.46

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.28

+0.61

Корреляция

Корреляция между PFINX и PFN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PFN

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PFN

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-80.08%

+56.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-10.77%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-33.45%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-45.70%

+21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.29%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-11.89%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.81%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

6.56%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

8.40%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

13.35%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

14.75%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

18.16%

-12.04%