PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFINX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFINX с PFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFINX (PIMCO Preferred and Capital Securities Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PFINX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFINX returned 5.93%/yr vs 8.29%/yr for PFN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PFINX charges 0.79%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFINX показывает доходность 2.33%, а PFN немного выше – 2.44%. За последние 10 лет акции PFINX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.29% соответственно.

PFINX

1 день
0.10%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.40%
С начала года
2.33%
1 год
7.16%
3 года*
10.17%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.93%

PFN

1 день
0.42%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
2.69%
С начала года
2.44%
1 год
8.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
2.53%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFINX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		2.33%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		2.44%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Correlation

The correlation between PFINX and PFN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г.

0.32

The correlation between PFINX and PFN shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с DPIIXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PFINX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFINXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.87

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.31

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.83

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

3.02

+6.21

PFINX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PFN

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFINXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-80.08%

+56.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-10.77%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-14.31%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-33.45%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-45.70%

+21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-11.77%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.95%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFINXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.42%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

8.82%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

10.29%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

14.64%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

18.18%

-12.09%

Сравнение комиссий PFINX и PFN

PFINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PFN

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PFN в 12.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.87%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.03%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PFINX and PFN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (2.42%) compared to PFINX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PFINX dropped -23.93% vs PFN's -80.08%.

PFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFINX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор