Сравнение PFIIX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.44% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и VISTX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PFIIX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PFIIX
VISTX
Сравнение PFIIX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.00 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 4.71 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.15 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 20.61 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 1.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и VISTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и VISTX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и VISTX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -5.64% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.86% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -5.64% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -5.64% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.56% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.69% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.22% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и VISTX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.45% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.85% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.45% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.85% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 1.47% | +1.70% |