Сравнение PFIIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFIIX показывает доходность -0.48%, а GSSRX немного ниже – -0.50%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.37% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и GSSRX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
PFIIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
PFIIX
GSSRX
Сравнение PFIIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.89 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 12.52 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.95 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и GSSRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и GSSRX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности GSSRX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и GSSRX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -9.03% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -1.62% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -8.88% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -9.03% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.11% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.27% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.37% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и GSSRX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.91% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.17% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.38% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.39% | +0.78% |