Сравнение PFIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIIX или BND.
Основные характеристики
| PFIIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 10.45% | 8.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.68% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.90 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 6.60 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.96 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 8.37 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 29.74 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 2.68% | 5.81% |
| Макс. просадка | -29.16% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.14% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и BND составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BND
С начала года, PFIIX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и BND
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BND
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.20% | 4.99% | 6.32% | 3.06% | 3.46% | 4.76% | 3.21% | 3.15% | 3.78% | 5.37% | 5.15% | 4.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BND
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.