PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIIX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, PFIIX returned 4.86%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PFIIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.86% против 1.58% соответственно.

PFIIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
7.51%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.86%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		1.46%9.56%6.58%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between PFIIX and BND is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.02

The correlation between PFIIX and BND shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с VTAPXPFIIX с USFR
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

PFIIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.36

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.03

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.92

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

5.80

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.36

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.29

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и BND

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-18.58%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.68%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.23%

-5.92%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-17.91%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-18.58%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.06%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.88%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и BND

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.23%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.66%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

3.78%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

6.02%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

5.53%

-2.36%

Сравнение комиссий PFIIX и BND

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и BND

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.27%5.49%5.37%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Часто задаваемые вопросы

PFIIX and BND have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to PFIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, PFIIX dropped -28.35% vs BND's -18.58%.

PFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор