Сравнение PFIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.68% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и BND
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PFIIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PFIIX
BND
Сравнение PFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.93 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.32 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.75 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 4.78 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.93 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.04 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.30 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и BND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BND
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BND
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -18.58% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.44% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -17.91% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -18.58% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.54% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.07% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.90% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.63% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.52% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 4.30% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 6.00% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 5.52% | -2.35% |