PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Low Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) показал доход в -0.72% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFIIX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PFIIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -2.9%.

PIMCO Low Duration Income Fund: годовая альфа составляет 2.87%, бета — 0.10, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 03.08.2004.

• Этот фонд участвовал в 30.23% снижения S&P 500 Index, но только в 28.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PFIIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PFIIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration Income Fund показал максимальную просадку в 28.35%, зарегистрированную 8 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Income Fund составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.