- ISIN
- US7220051707
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 июл. 2004 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции PFIIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,225.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) показал доход в 1.91% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFIIX составила 4.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIMCO Low Duration Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PFIIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.64% | -1.28% | 0.89% | 0.64% | 0.40% | -0.33% | 0.37% | 1.91% | ||||
| 2025 | 1.22% | 1.34% | 0.22% | -0.02% | 0.60% | 1.34% | 0.47% | 1.32% | 0.58% | 1.07% | 0.58% | 0.46% | 9.56% |
| 2024 | 0.80% | 0.29% | 1.04% | -0.59% | 1.42% | 0.35% | 1.60% | 0.59% | 1.09% | -0.76% | 1.34% | -0.76% | 6.58% |
| 2023 | 2.49% | -0.72% | -0.09% | 0.43% | 0.17% | 1.33% | 1.06% | -0.21% | -0.60% | -0.74% | 2.52% | 1.96% | 7.78% |
| 2022 | -0.70% | -1.64% | -0.95% | -1.45% | 0.37% | -2.82% | 2.27% | -0.31% | -3.11% | 0.45% | 2.24% | 0.38% | -5.29% |
| 2021 | 0.46% | 0.11% | 0.00% | 0.58% | 0.23% | 0.23% | 0.00% | 0.35% | 0.12% | -0.23% | -0.46% | 0.98% | 2.38% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Low Duration Income Fund has an annualized alpha of 2.82%, beta of 0.10, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2004.
- This fund participated in 30.42% of S&P 500 Index downside but only 28.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.82%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 28.08%
- Участие в снижении
- 30.42%
Комиссия
Комиссия PFIIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFIIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.58 | -0.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.46 | $0.43 | $0.40 | $0.42 | $0.26 | $0.30 | $0.41 | $0.27 | $0.27 | $0.31 | $0.42 |
Дивидендный доход | 5.17% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 | $0.42 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Low Duration Income Fund показал максимальную просадку в 28.35%, зарегистрированную 8 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Low Duration Income Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.35%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moиюнь 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.93%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 6mo 6d | 2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г. | — |
-11.90%окт. 2011 г. | 6mo | 10mo 2d | 1y 3moапр. 2011 г. - авг. 2012 г. | — |
-11.72%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 29d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.84%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PFIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -56.78% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -9.10% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.16% | -18.90% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -25.43% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -33.92% | +22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.69% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFIIX
Добавьте PIMCO Low Duration Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFIIX