PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7220051707

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 июл. 2004 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PFIIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFIIX с GSSRX PFIIX с BND PFIIX с PFORX PFIIX с USFR PFIIX с BIL PFIIX с VCSH PFIIX с HSDAX PFIIX с LAGVX PFIIX с VTAPX PFIIX с BUFF
Популярные сравнения:
PFIIX с GSSRX PFIIX с BND PFIIX с PFORX PFIIX с USFR PFIIX с BIL PFIIX с VCSH PFIIX с HSDAX PFIIX с LAGVX PFIIX с VTAPX PFIIX с BUFF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) показал доход в 2.05% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFIIX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PFIIX

С начала года

2.05%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.65%

5 лет

4.84%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%1.34%0.22%-0.49%-0.25%2.05%
20240.79%0.28%1.04%-0.59%1.42%0.35%1.60%0.60%1.09%-0.76%1.34%-0.19%7.16%
20232.49%-0.72%-0.09%0.42%0.16%1.32%1.06%-0.22%-0.61%-0.74%2.51%1.95%7.71%
2022-0.69%-1.64%-0.95%-1.45%0.37%-2.51%2.59%-0.31%-2.80%0.45%2.24%0.38%-4.39%
20210.46%0.12%0.00%0.58%0.23%0.23%0.00%0.35%0.11%-0.23%-0.46%0.98%2.38%
20200.29%-0.53%-6.29%2.20%2.03%1.27%1.38%1.12%-0.18%0.41%1.95%1.32%4.76%
20191.48%0.67%0.58%0.80%0.02%1.04%0.35%-1.01%0.52%0.52%0.40%1.16%6.71%
20180.11%-0.09%0.60%0.02%0.04%0.02%0.60%-0.04%0.26%0.05%-0.16%0.15%1.56%
20170.93%0.75%0.63%0.58%0.72%0.26%0.60%0.50%0.28%0.39%0.03%0.26%6.08%
2016-2.23%-1.61%3.48%2.71%1.10%0.44%2.22%1.66%0.58%0.90%-0.07%1.80%11.39%
2015-1.30%3.03%-0.08%1.60%0.41%-0.68%-0.13%-1.79%-2.80%3.19%-0.31%-1.28%-0.33%
2014-0.87%1.55%0.59%0.50%1.28%0.94%-0.85%0.15%-1.63%0.10%-1.10%-2.84%-2.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFIIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFIIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Low Duration Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.37
  • За 5 лет: 1.56
  • За 10 лет: 1.16
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.48$0.40$0.49$0.26$0.30$0.41$0.27$0.27$0.32$0.42$0.42

Дивидендный доход

5.69%5.95%4.99%6.32%3.06%3.46%4.76%3.21%3.15%3.78%5.37%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.48
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.24$0.49
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.41
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.27
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.32
2015$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Low Duration Income Fund показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Income Fund составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.32%19 июн. 2007 г.37716 дек. 2008 г.2656 янв. 2010 г.642
-12.93%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.533
-11.91%12 апр. 2011 г.1224 окт. 2011 г.2071 авг. 2012 г.329
-11.72%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.10419 авг. 2020 г.135
-7.97%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.19731 июл. 2023 г.393

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...