PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFIIX с PFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIIX и PFORX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.07%
1.93%
PFIIX
PFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIIX:

2.60

PFORX:

1.36

Коэф-т Сортино

PFIIX:

4.15

PFORX:

2.08

Коэф-т Омега

PFIIX:

1.59

PFORX:

1.26

Коэф-т Кальмара

PFIIX:

5.65

PFORX:

0.74

Коэф-т Мартина

PFIIX:

17.30

PFORX:

6.70

Индекс Язвы

PFIIX:

0.41%

PFORX:

0.65%

Дневная вол-ть

PFIIX:

2.71%

PFORX:

3.22%

Макс. просадка

PFIIX:

-29.16%

PFORX:

-15.09%

Текущая просадка

PFIIX:

-0.31%

PFORX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 4.45% против 2.23% соответственно.


PFIIX

С начала года

0.12%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.33%

5 лет

3.46%

10 лет

4.45%

PFORX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

1.92%

1 год

4.48%

5 лет

0.96%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFIIX и PFORX

И PFIIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.


PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
График комиссии PFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIIX и PFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг риск-скорректированной доходности PFORX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFORX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.601.36
Коэффициент Сортино PFIIX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.152.08
Коэффициент Омега PFIIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.26
Коэффициент Кальмара PFIIX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.650.74
Коэффициент Мартина PFIIX, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.306.70
PFIIX
PFORX

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.60
1.36
PFIIX
PFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PFORX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PFORX в 3.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
5.94%5.95%4.99%6.32%3.06%3.46%4.76%3.21%3.15%3.78%5.37%5.15%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.87%3.85%3.03%2.39%1.55%2.46%6.33%2.65%1.46%1.40%7.39%8.04%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PFORX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки PFORX в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.31%
-1.89%
PFIIX
PFORX

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PFORX

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.94%
0.82%
PFIIX
PFORX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab