PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с HSDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с HSDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и HSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и HSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HSDAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции HSDAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.55% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

Hartford Short Duration Fund

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с BUFFPFIIX с BILPFIIX с USFR
Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQXHSDAX с DHEIX

Сравнение комиссий PFIIX и HSDAX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HSDAX в 0.79%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

PFIIX vs. HSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c HSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXHSDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

4.10

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.52

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

15.15

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. HSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSDAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и HSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXHSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

1.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.28

-0.37

Корреляция

Корреляция между PFIIX и HSDAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и HSDAX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности HSDAX в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и HSDAX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки HSDAX в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и HSDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXHSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-10.19%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-1.32%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-7.63%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-10.19%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.01%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.68%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.31%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и HSDAX

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Hartford Short Duration Fund (HSDAX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXHSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.58%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.23%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

1.94%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

2.15%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

2.25%

+0.92%