PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIIX с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с BUFF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIIX или BUFF.

Корреляция

Корреляция между PFIIX и BUFF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIIX:

2.41

BUFF:

0.83

Коэф-т Сортино

PFIIX:

3.71

BUFF:

1.22

Коэф-т Омега

PFIIX:

1.55

BUFF:

1.20

Коэф-т Кальмара

PFIIX:

3.31

BUFF:

0.82

Коэф-т Мартина

PFIIX:

13.22

BUFF:

3.60

Индекс Язвы

PFIIX:

0.49%

BUFF:

2.32%

Дневная вол-ть

PFIIX:

2.77%

BUFF:

10.32%

Макс. просадка

PFIIX:

-28.32%

BUFF:

-46.23%

Текущая просадка

PFIIX:

-0.86%

BUFF:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 1.31%.

PFIIX

С начала года

2.05%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.65%

5 лет

4.87%

10 лет

4.08%

BUFF

С начала года

1.31%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

1.34%

1 год

8.54%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIIX и BUFF

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFF в 0.99%.

BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIIX и BUFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIIX c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и BUFF

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		6.16%5.95%4.99%6.32%3.06%3.46%4.76%3.21%3.15%3.78%5.37%5.15%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и BUFF

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и BUFF

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 0.89%, в то время как у Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...