Сравнение PFIIX с BUFF
PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both funds - PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Over the past 5 years, PFIIX returned 4.08%/yr vs 8.71%/yr for BUFF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PFIIX charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.42%.
PFIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.86%
BUFF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIIX и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 1.46% | 9.56% | 6.58% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.42% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
Correlation
The correlation between PFIIX and BUFF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIIX vs. BUFF — Ранг доходности на риск
PFIIX
BUFF
Сравнение PFIIX c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.58 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.02 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 21.50 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BUFF
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -46.23% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -3.58% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.23% | -10.24% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -10.24% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.18% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.67% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BUFF
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 1.02% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.02% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 3.83% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 5.15% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 8.41% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.67% | -14.50% |
Сравнение комиссий PFIIX и BUFF
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BUFF
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.27% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFIIX and BUFF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.02%) compared to PFIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, PFIIX dropped -28.35% vs BUFF's -46.23%.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIIX и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор