Сравнение PFIIX с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BUFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.72% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.90% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.90%.
PFIIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 5.09%
BUFF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и BUFF
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Доходность на риск
PFIIX vs. BUFF — Ранг доходности на риск
PFIIX
BUFF
Сравнение PFIIX c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 1.84 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.72 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 9.71 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.46 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и BUFF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BUFF
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.05% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BUFF
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BUFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -46.23% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -7.15% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -10.24% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.18% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.29% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.27% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BUFF
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.17%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.61% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 4.05% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 9.82% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 8.40% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.83% | -14.66% |