Сравнение PFIIX с BUFF
PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both funds - PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. Over the past 5 years, PFIIX returned 4.14%/yr vs 8.81%/yr for BUFF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFIIX charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 7.38%.
PFIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 3.85%
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PFIIX и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 1.91% | 9.56% | 6.58% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
Correlation
The correlation between PFIIX and BUFF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between PFIIX and BUFF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIIX vs. BUFF — Ранг доходности на риск
PFIIX
BUFF
Сравнение PFIIX c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIIX | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.54 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 18.12 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BUFF
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -46.23% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -3.58% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.16% | -10.24% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -10.24% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -6.08% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.70% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BUFF
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 0.77%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIIX | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.61% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.28% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 5.26% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 8.46% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 17.53% | -14.42% |
Сравнение комиссий PFIIX и BUFF
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BUFF
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.17% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFIIX and BUFF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.61%) compared to PFIIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PFIIX dropped -28.35% vs BUFF's -46.23%.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIIX и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор