PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.59% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PFIIX и PONPX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

PFIIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.51

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.16

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.98

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

7.83

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.82

-0.91

Корреляция

Корреляция между PFIIX и PONPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PONPX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PONPX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-13.41%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-3.69%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-13.41%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-13.41%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.88%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.44%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.66%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

4.28%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

4.74%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

4.19%

-1.02%