PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PFIIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 5.11% против 8.38% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PFIIX и PFN

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

PFIIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.19

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

0.33

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.26

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

1.01

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.19

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.21

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

0.46

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.28

+0.63

Корреляция

Корреляция между PFIIX и PFN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PFN

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PFN

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-80.08%

+51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-10.77%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-33.45%

+24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-45.70%

+33.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.29%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-11.89%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.81%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.56%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

8.40%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

13.35%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

14.75%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

18.16%

-14.99%