Сравнение PFIIX с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 4.97% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и GPIQ
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
PFIIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
PFIIX
GPIQ
Сравнение PFIIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.17 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.80 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.04 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 9.31 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.17 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и GPIQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и GPIQ
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и GPIQ
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -21.06% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -12.08% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.62% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.38% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.64% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и GPIQ
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 6.15% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 11.22% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 20.45% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 17.74% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.74% | -14.57% |