Сравнение PFIIX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.13% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и BIL
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
PFIIX vs. BIL — Ранг доходности на риск
PFIIX
BIL
Сравнение PFIIX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 19.52 | -17.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 254.20 | -250.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 180.39 | -178.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 368.00 | -364.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 4,131.71 | -4,119.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 19.52 | -17.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 12.55 | -11.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 8.23 | -6.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.73 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BIL
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BIL
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -0.78% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.01% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -0.12% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -0.21% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.26% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BIL
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.06% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.14% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.21% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 0.26% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 0.26% | +2.91% |