Сравнение PFIIX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIIX или BIL.
Основные характеристики
| PFIIX | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.77% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 10.59% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 2.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 20.60 |
| Коэф-т Сортино | 6.44 | 338.80 |
| Коэф-т Омега | 1.94 | 240.57 |
| Коэф-т Кальмара | 8.25 | 489.15 |
| Коэф-т Мартина | 29.33 | 5,520.34 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 0.26% |
| Макс. просадка | -29.16% | -0.77% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и BIL
С начала года, PFIIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.85% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и BIL
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIIX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и BIL
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.19% | 4.99% | 6.32% | 3.06% | 3.46% | 4.76% | 3.21% | 3.15% | 3.78% | 5.37% | 5.15% | 4.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и BIL
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и BIL
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.