Сравнение PFIIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.91% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и DFEQX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PFIIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PFIIX
DFEQX
Сравнение PFIIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 4.12 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 6.61 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.59 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 20.66 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 4.12 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и DFEQX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и DFEQX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и DFEQX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -8.40% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.76% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -8.40% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -8.40% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.55% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.96% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.17% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и DFEQX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.46% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.66% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.91% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.06% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 1.70% | +1.47% |