Сравнение PFIIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 3.20% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и DFAIX
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PFIIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PFIIX
DFAIX
Сравнение PFIIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.49 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 5.81 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 8.23 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 32.03 | -20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.49 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и DFAIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и DFAIX
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и DFAIX
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -5.63% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.47% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -5.46% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -5.63% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.28% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.95% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.12% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и DFAIX
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.49% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.75% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.07% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.18% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 2.56% | +0.61% |