PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PFIG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.58% против 15.72% соответственно.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PFIG и XLG

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PFIG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.99

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.54

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.63

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

5.71

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.99

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFIG и XLG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и XLG

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и XLG

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-52.39%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-12.41%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-28.02%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-30.46%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-8.93%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.69%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.54%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и XLG

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.82%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

10.65%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

19.97%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

18.68%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

18.81%

-13.57%