PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с XLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFIG returned 2.48%/yr vs 16.96%/yr for XLG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.48% против 16.96% соответственно.

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%

XLG

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.38%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.12%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PFIG and XLG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.04

The correlation between PFIG and XLG shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIG и XLG

Секторы
PFIG
XLG

Финансовые услуги

15.2%
9.6%

Промышленность

11.1%
1.9%

Здравоохранение

10.9%
7.0%

Технологии

10.7%
43.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.8%

Энергетика

5.6%
2.7%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
17.1%

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.6%

Финансовые услуги

PFIG
15.2%
XLG
9.6%

Промышленность

PFIG
11.1%
XLG
1.9%

Здравоохранение

PFIG
10.9%
XLG
7.0%

Технологии

PFIG
10.7%
XLG
43.9%

Потребительский циклический сектор

PFIG
7.7%
XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

PFIG
6.3%
XLG
5.8%

Энергетика

PFIG
5.6%
XLG
2.7%

Коммунальные услуги

PFIG
4.5%
XLG

-

Коммуникационные услуги

PFIG
4.4%
XLG
17.1%

Недвижимость

PFIG
4.2%
XLG

-

Сырьевые материалы

PFIG
3.0%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PFIG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.95

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.63

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.13

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

7.98

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PFIG и XLG

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-52.39%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-12.41%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-20.70%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-28.02%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-30.46%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.68%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.64%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.31%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и XLG

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.01%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

10.19%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

13.61%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

18.71%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

18.86%

-13.62%

Сравнение комиссий PFIG и XLG

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и XLG

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and XLG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.01%) compared to PFIG (0.96%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 2.48% for PFIG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.

PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.61% for XLG.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while XLG is S&P 500. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор