PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

PFIG и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 2.58% против 12.45% соответственно.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJPPFIG с JPLD
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий PFIG и XLF

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

PFIG vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.05

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.19

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.05

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

0.16

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.05

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.33

Корреляция

Корреляция между PFIG и XLF составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и XLF

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и XLF

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-82.69%

+67.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-14.79%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-25.81%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-42.86%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-11.89%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-20.10%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.96%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и XLF

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.76%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

11.45%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

19.25%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

18.69%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

22.18%

-16.94%