PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%4.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий PFIG и SGOV

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PFIG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

20.61

-19.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

283.87

-281.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

201.33

-200.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

411.31

-408.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4,618.08

-4,608.58

PFIG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

20.61

-19.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

14.12

-13.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

12.34

-11.82

Корреляция

Корреляция между PFIG и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и SGOV

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и SGOV

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-0.03%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-0.01%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-0.03%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

0.00%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.00%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и SGOV

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.06%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.13%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

0.20%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

0.24%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

0.24%

+5.00%