Сравнение PFIG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PFIG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.07% | 7.87% | 3.13% | 6.93% | -9.96% | -1.43% | 4.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PFIG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.58%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIG и SGOV
PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFIG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PFIG
SGOV
Сравнение PFIG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 20.61 | -19.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 283.87 | -281.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 201.33 | -200.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 411.31 | -408.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4,618.08 | -4,608.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 20.61 | -19.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 14.12 | -13.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 12.34 | -11.82 |
Корреляция
Корреляция между PFIG и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и SGOV
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.35% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIG и SGOV
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -0.03% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -0.01% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -0.03% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и SGOV
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.06% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 0.13% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 0.20% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.24% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.24% | +5.00% |