Сравнение PFIG с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PFIG и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIG и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.07% | 7.87% | 3.13% | 6.93% | -1.56% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
PFIG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.58%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIG и GABF
PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFIG vs. GABF — Ранг доходности на риск
PFIG
GABF
Сравнение PFIG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.15 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.05 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.18 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.48 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.15 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PFIG и GABF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и GABF
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.35% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIG и GABF
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -20.86% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -17.16% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -14.11% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.64% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 6.49% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и GABF
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 5.73% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 13.62% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 22.80% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 20.69% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 20.69% | -15.45% |