PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.07%7.87%3.13%6.93%-1.56%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.


PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий PFIG и GABF

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PFIG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIGGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.15

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.05

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.18

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

-0.48

+9.98

PFIG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIGGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.15

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между PFIG и GABF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и GABF

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GABF в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и GABF

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.86%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-17.16%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-14.11%

+12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.64%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

6.49%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и GABF

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.73%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

13.62%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

22.80%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

20.69%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

20.69%

-15.45%