Сравнение PFIG с GABF
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PFIG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PFIG returned 5.40%/yr vs 20.97%/yr for GABF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.
PFIG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.47%
GABF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.87% | 3.13% | 6.93% | -1.41% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.16% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PFIG and GABF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. GABF — Ранг доходности на риск
PFIG
GABF
Сравнение PFIG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.29 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.66 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIG и GABF
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -20.86% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -17.16% | +15.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -20.86% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -10.77% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -4.92% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 7.60% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и GABF
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.93%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.57% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 13.29% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 17.35% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 20.47% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 20.47% | -15.26% |
Сравнение комиссий PFIG и GABF
PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и GABF
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности GABF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PFIG and GABF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.57%) compared to PFIG (0.93%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.97% vs 5.40% for PFIG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.97% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.
PFIG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.09% for GABF.
PFIG is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.10% for GABF.
PFIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор