PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

PFIG и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 2.58% против 11.84% соответственно.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с BSJPPFIG с JPLD
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий PFIG и DBEF

PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PFIG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.95

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.92

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.42

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между PFIG и DBEF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и DBEF

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и DBEF

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-32.46%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-11.87%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-14.95%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-32.46%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-4.33%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.77%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.72%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и DBEF

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.97%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.46%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

16.60%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

13.63%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

15.82%

-10.58%