PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с DBEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFIG returned 2.48%/yr vs 11.82%/yr for DBEF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.82% соответственно.

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%

DBEF

1 день
-2.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.63%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		8.63%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between PFIG and DBEF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

-0.02

The correlation between PFIG and DBEF shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIG и DBEF

Секторы
PFIG
DBEF

Финансовые услуги

15.2%
24.6%

Промышленность

11.1%
19.9%

Здравоохранение

10.9%
10.5%

Технологии

10.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.8%

Энергетика

5.6%
4.1%

Коммунальные услуги

4.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Сырьевые материалы

3.0%
5.9%

Финансовые услуги

PFIG
15.2%
DBEF
24.6%

Промышленность

PFIG
11.1%
DBEF
19.9%

Здравоохранение

PFIG
10.9%
DBEF
10.5%

Технологии

PFIG
10.7%
DBEF
10.3%

Потребительский циклический сектор

PFIG
7.7%
DBEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

PFIG
6.3%
DBEF
6.8%

Энергетика

PFIG
5.6%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

PFIG
4.5%
DBEF
3.9%

Коммуникационные услуги

PFIG
4.4%
DBEF
4.5%

Недвижимость

PFIG
4.2%
DBEF
1.9%

Сырьевые материалы

PFIG
3.0%
DBEF
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с BSJPPFIG с JPLD
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с HFXI

Доходность на риск

PFIG vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.83

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.44

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

10.24

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.93

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PFIG и DBEF

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-32.46%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-9.41%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-14.62%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-14.95%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-32.46%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.06%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.73%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.24%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и DBEF

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.96%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.88%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

10.38%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

12.57%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

13.77%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

15.80%

-10.56%

Сравнение комиссий PFIG и DBEF

PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и DBEF

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности DBEF в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.11%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and DBEF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.88%) compared to PFIG (0.96%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 11.82% vs 2.48% for PFIG. On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 11.82% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.41% for PFIG.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while DBEF is Hedge Fund. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор