Сравнение PFIG с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
PFIG и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIG и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIG и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.07% | 7.87% | 3.13% | 6.93% | -5.44% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
PFIG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.58%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIG и GDE
PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFIG vs. GDE — Ранг доходности на риск
PFIG
GDE
Сравнение PFIG c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIG | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.36 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.68 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 10.22 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PFIG и GDE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и GDE
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.35% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIG и GDE
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -32.01% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -22.66% | +20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -17.11% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -7.76% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 5.93% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и GDE
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 11.78% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 25.29% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 32.28% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 26.18% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 26.18% | -20.94% |