Сравнение PFIG с BSJP
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и BSJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFIG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.47%
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIG и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.87% | 3.13% | 6.93% | -9.96% | -1.43% | 7.72% | 9.69% | -0.82% | 0.39% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 4.16% | 16.89% | -4.66% | 0.43% |
Correlation
The correlation between PFIG and BSJP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PFIG and BSJP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. BSJP — Ранг доходности на риск
PFIG
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFIG c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIG | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIG и BSJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и BSJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | — | — |
Сравнение комиссий PFIG и BSJP
PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и BSJP
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BSJP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PFIG and BSJP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
PFIG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.89% for BSJP.
PFIG is categorized as Corporate Bonds, while BSJP is High Yield Bonds. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.42% for BSJP.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и BSJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор