PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с BSJP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%0.43%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%

Correlation

The correlation between PFIG and BSJP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.29

Over the past year, the correlation between PFIG and BSJP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFIG и BSJP

Секторы
PFIG
BSJP

Финансовые услуги

15.2%
95.2%

Промышленность

11.1%
4.7%

Здравоохранение

10.9%

-

Технологии

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.6%
0.1%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

PFIG
15.2%
BSJP
95.2%

Промышленность

PFIG
11.1%
BSJP
4.7%

Здравоохранение

PFIG
10.9%
BSJP

-

Технологии

PFIG
10.7%
BSJP

-

Потребительский циклический сектор

PFIG
7.7%
BSJP

-

Потребительский защитный сектор

PFIG
6.3%
BSJP

-

Энергетика

PFIG
5.6%
BSJP
0.1%

Коммунальные услуги

PFIG
4.5%
BSJP

-

Коммуникационные услуги

PFIG
4.4%
BSJP

-

Недвижимость

PFIG
4.2%
BSJP

-

Сырьевые материалы

PFIG
3.0%
BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с JPLD
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

PFIG vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок PFIG и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

—

—

Сравнение комиссий PFIG и BSJP

PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и BSJP

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and BSJP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.26% for BSJP.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while BSJP is High Yield Bonds. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор