PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

PFIG и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.08% соответственно.

PFIG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.18%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.58%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий PFIG и VCIT

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PFIG vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.73

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.08

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.27

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между PFIG и VCIT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и VCIT

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и VCIT

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.56%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.99%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-20.56%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-20.56%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.84%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.18%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и VCIT

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.84%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.85%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.60%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

6.27%

-1.03%