PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIG с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PFIG и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIG и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.00%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.24% соответственно.

PFIG

1 день
0.50%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.40%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.58%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с PGHYPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PFIG и SPHD

PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PFIG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.22

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.41

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.38

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

1.22

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.22

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFIG и SPHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и SPHD

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что сопоставимо с доходностью SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.35%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PFIG и SPHD

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-41.39%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-11.33%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-19.50%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-41.39%

+25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-5.14%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.70%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.67%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 1.42%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.21%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

7.91%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

14.51%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

14.20%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

17.65%

-12.40%