PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с HYGH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFIG returned 2.47%/yr vs 6.63%/yr for HYGH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.47% против 6.63% соответственно.

PFIG

1 день
0.09%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.31%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.47%

HYGH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.18%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		0.68%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.03%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between PFIG and HYGH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.02

The correlation between PFIG and HYGH shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с GDEPFIG с BSJP
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

PFIG vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIGHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.98

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.02

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.45

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

17.36

-10.45

PFIG vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIG и HYGH

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-23.88%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-1.62%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-8.06%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-8.24%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-23.88%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.37%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.22%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и HYGH

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PFIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.79%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

3.65%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

7.08%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

8.30%

-3.09%

Сравнение комиссий PFIG и HYGH

PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и HYGH

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности HYGH в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.40%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and HYGH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIG has higher volatility (0.93%) compared to HYGH (0.66%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs HYGH's -23.88%.

On 10-year performance, HYGH leads with 6.63% vs 2.47% for PFIG. On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.63% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.40% for PFIG.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.52% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор