Сравнение PFIG с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
PFIG и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIG и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIG и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.07% | 7.87% | 3.13% | 4.30% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
PFIG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.58%
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIG и JPLD
PFIG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFIG vs. JPLD — Ранг доходности на риск
PFIG
JPLD
Сравнение PFIG c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIG | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.65 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.08 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.10 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 20.00 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.65 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.30 | -2.77 |
Корреляция
Корреляция между PFIG и JPLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и JPLD
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.35% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIG и JPLD
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -1.17% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -1.17% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.62% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.14% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.24% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и JPLD
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PFIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIG | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.56% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 0.99% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.79% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.86% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 1.86% | +3.38% |