Сравнение PFI с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
PFI и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | -0.20% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.97%.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и WTV
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
PFI vs. WTV — Ранг доходности на риск
PFI
WTV
Сравнение PFI c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.88 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.34 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.29 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.55 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.88 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PFI и WTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и WTV
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и WTV
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -42.18% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -7.95% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -19.30% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -5.53% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -5.13% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.06% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и WTV
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.55% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 8.77% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.01% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 17.13% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.35% | +1.84% |