Сравнение PFI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PFI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.58% против 17.41% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и SPMO
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PFI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PFI
SPMO
Сравнение PFI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.60 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.96 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.90 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PFI и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и SPMO
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и SPMO
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -30.95% | -28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.70% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -22.74% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -30.95% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -7.31% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -4.66% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.60% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.22% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 12.80% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.77% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.08% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.09% | +2.10% |