Сравнение PFI с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PFI и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.21% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и RSP
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PFI vs. RSP — Ранг доходности на риск
PFI
RSP
Сравнение PFI c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.17 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.04 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.64 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PFI и RSP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и RSP
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и RSP
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -59.92% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.54% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -21.38% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -39.04% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -5.66% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -6.69% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.80% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и RSP
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.40% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 8.84% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 17.16% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.20% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 18.36% | +3.83% |