Сравнение PFI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PFI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.58% против 18.99% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и QQQ
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PFI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PFI
QQQ
Сравнение PFI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 7.32 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFI и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и QQQ
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и QQQ
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -82.97% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.62% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -35.12% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -35.12% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -7.86% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -32.99% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.44% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.61% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 12.82% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.70% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 22.38% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 22.25% | -0.06% |