PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.78% соответственно.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий PFI и PSCF

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

PFI vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.47

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.80

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.75

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

2.34

-2.16

PFI vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между PFI и PSCF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и PSCF

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCF в 2.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PFI и PSCF

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-45.46%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.27%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-36.77%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-45.46%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-6.95%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-8.67%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.55%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и PSCF

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.79%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

12.52%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

21.56%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

22.55%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.78%

-2.59%