Сравнение PFI с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
PFI и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.41% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и KRE
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
PFI vs. KRE — Ранг доходности на риск
PFI
KRE
Сравнение PFI c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.26 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 3.11 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PFI и KRE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KRE
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KRE
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -68.54% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.95% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -52.69% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -54.92% | +11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -10.05% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.04% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 6.03% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KRE
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.39% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 17.96% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 28.14% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 30.07% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 31.96% | -9.77% |