Сравнение PFI с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares Global Financials ETF (IXG).
PFI и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.73% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и IXG
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
PFI vs. IXG — Ранг доходности на риск
PFI
IXG
Сравнение PFI c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.16 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.07 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PFI и IXG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и IXG
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и IXG
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -78.42% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.79% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -27.20% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -43.47% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -7.30% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -19.87% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.47% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и IXG
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 5.80% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.91% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 10.54% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.13% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 17.29% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.15% | +2.04% |