PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и FNCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.24% соответственно.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий PFI и FNCL

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

PFI vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.14

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.18

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

0.53

-0.36

PFI vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между PFI и FNCL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и FNCL

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PFI и FNCL

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-44.38%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.78%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-25.68%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-44.38%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-11.97%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-6.89%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и FNCL

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.88%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.74%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.99%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

19.33%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

22.35%

-0.16%