Сравнение PFI с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
PFI и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.24% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и FNCL
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
PFI vs. FNCL — Ранг доходности на риск
PFI
FNCL
Сравнение PFI c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.53 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PFI и FNCL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FNCL
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FNCL
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -44.38% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.78% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.68% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -44.38% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -11.97% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -6.89% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FNCL
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.88% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 11.74% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.99% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 19.33% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 22.35% | -0.16% |