Сравнение PFI с FDSVX
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PFI returned 8.52%/yr vs 19.00%/yr for FDSVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FDSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 8.52% против 19.00% соответственно.
PFI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 8.52%
FDSVX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам PFI и FDSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 1.68% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 14.32% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
Correlation
The correlation between PFI and FDSVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between PFI and FDSVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. FDSVX — Ранг доходности на риск
PFI
FDSVX
Сравнение PFI c FDSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | FDSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.40 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 9.15 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.84 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FDSVX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -59.34% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.53% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -23.42% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -29.83% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -31.09% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -0.98% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -12.60% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.28% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FDSVX
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.38% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 12.74% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.36% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.36% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.59% | +1.66% |
Сравнение комиссий PFI и FDSVX
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FDSVX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FDSVX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.38% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.70% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and FDSVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFI has higher volatility (4.63%) compared to FDSVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs FDSVX's -59.34%.
FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFI и FDSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор