Сравнение PFI с FDSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PFI и FDSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и FDSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | -5.39% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 7.58% против 16.98% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
FDSVX
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и FDSVX
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.
Доходность на риск
PFI vs. FDSVX — Ранг доходности на риск
PFI
FDSVX
Сравнение PFI c FDSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | FDSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.85 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.35 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.43 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.14 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.85 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PFI и FDSVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FDSVX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDSVX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.67% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FDSVX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FDSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -59.34% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.05% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -29.83% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -31.09% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -8.77% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -12.67% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.64% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FDSVX
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.76% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 13.34% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.20% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.33% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.52% | +1.67% |